Desenvolvimento do sistema de negociação

Desenvolvimento do sistema de negociação
Quando se trata de sistemas de negociação, todos parecem estar procurando o "santo graal". Como você encontra o sistema de negociação ideal, a ação que vai decolar ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, se não milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas a maioria das pessoas, depois de comprar um sistema, não seguirá suas regras ou negociará exatamente como foi planejado. Por que não?
Quando entrei pela primeira vez no negócio de coaching de traders, a maioria das pessoas achava que um sistema de negociação era um indicador. & mdash; Van K. Tharp.
Existem pessoas por aí obcecadas com:
Encontrar o estoque que vai torná-los uma fortuna, como se houvesse alguma maneira mágica de se fazer isso. Desenvolver um sistema de negociação até o ponto da perfeição, sem nunca chegar a negociação. Encontrar o sistema ideal. & Rdquo; Apenas procurando alguém para lhes dizer o que fazer.
Você se relaciona com algum desses exemplos?
Todo trader precisa de uma estratégia ou sistema para formar uma estrutura para sua negociação. Sem uma maneira repetível de identificar e executar negociações, você nunca poderá ser um artista consistente. Basicamente, seu sistema é um roteiro que orienta sua negociação e impede você de tomar decisões quando você é menos capaz de fazê-lo. Negociar pode ser estressante. É fácil se distrair. A vida continua independentemente do que o mercado está fazendo. Se você ouvir notícias sobre a mudança do mercado ou se estiver atrasado para o próximo compromisso, provavelmente não tomará boas decisões sobre seus negócios.
Mas você não pode negociar apenas qualquer sistema. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que um sistema de negociação é algo que você pode simplesmente "comprar em uma caixa", & rdquo; algo que outras pessoas com habilidades técnicas específicas ou conhecimento secreto dos mercados podem criar para você. Não é.
Existem centenas, se não milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas depois de comprar um, o comerciante típico não o seguirá ou negociará exatamente como foi planejado. Por que não? Porque o sistema não se encaixava neles e em seu estilo de negociação.
Um dos maiores segredos da negociação de sucesso é encontrar um sistema de negociação que se encaixa pessoalmente. Desenvolver seu próprio sistema permite compatibilidade com suas próprias crenças, objetivos, personalidade e limites.
Por que você deve desenvolver seu próprio sistema.
Você pode estar pensando, & quot; por que devo desenvolver meu próprio sistema? Não é mais fácil ir comprar um sistema com resultados comprovados? & Quot; Quando alguém desenvolve um sistema para você, você não sabe quais preconceitos eles podem ter. A maioria dos softwares de desenvolvimento de sistemas é projetada porque as pessoas querem saber a resposta perfeita para os mercados. Eles querem ser capazes de prever os mercados perfeitamente. Você pode comprar software agora por algumas centenas de dólares, o que permitirá que você se sobreponha a vários estudos sobre dados de mercado anteriores. Em poucos minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis - uma crença perigosa que permanecerá com você até que você tente negociar o mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Muitas contas de negociação acabaram caindo por causa desse pensamento. Uma "certeza" & rdquo; o comércio colocado sem o dimensionamento adequado da posição pode acabar com alguns operadores completamente fora do jogo.
E se a pessoa que está vendendo o sistema for apenas um grande comerciante que ganha dinheiro vendendo sistemas em vez de negociações reais? Como você saberia?
Na experiência de Van, muito poucas pessoas têm sistemas realmente bons, e um de seus trabalhos é ensinar aos traders o que é preciso para desenvolver um sistema completo para eles mesmos. Não é ciência de foguetes; só é preciso compromisso e o conhecimento certo.
Você não precisa de conhecimentos de matemática ou computação.
A ideia de que você precisa de conhecimentos de informática ou matemática para desenvolver seu próprio sistema é um dos maiores equívocos que existem.
Mesmo se você encontrar computadores, matemática ou qualquer coisa aterrorizante, você ainda pode determinar como e o que deseja negociar, que é a base por trás do desenvolvimento de seu próprio sistema. Na verdade, você é a ÚNICA pessoa que realmente sabe o que funcionará para você.
A principal coisa a ser lembrada sobre o desenvolvimento do sistema é que a estratégia de negociação é levada em consideração por você para que ela se encaixe em suas crenças, desejos e necessidades. Você pode contratar alguém para informatizar sua estratégia, se você não puder fazer essa parte sozinho; Há muitos programadores por aí que farão isso por você. Basta lembrar que nem todos os sistemas de negociação precisam ser informatizados em primeiro lugar! Na verdade, as pessoas projetaram e testaram sistemas comerciais bem sucedidos por anos à mão. Os computadores tornam as coisas mais rápidas, mais rápidas e mais eficientes, mas não são absolutamente necessários, a menos que você tenha que usar um para se sentir confiante em relação à sua negociação (se não concordar com essa afirmação, provavelmente precisará fazer testes em computador para sentir confortável, talvez você acredite que quando um computador gera números, é mais preciso).
Se você realmente entender o que realmente é um sistema de negociação, tudo isso fará sentido. Não é complexo, a menos que você opte por fazê-lo!
Então, o que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa ser um sistema de negociação, Van chamaria uma estratégia de negociação que consiste em sete partes:
Condições de configuração. Um sinal de entrada. Um stop loss do pior caso. Reentrada quando apropriado. Saídas de lucro. Um algoritmo de dimensionamento de posição. Vários sistemas para diferentes condições de mercado (se necessário).
As condições de configuração correspondem aos seus critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações nas quais você pode decidir investir a qualquer momento. A maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número para 50 ações ou menos. Talvez eles possam procurar por ações que são ótimas "valor", & rdquo; ou ações que estão fazendo novos máximos históricos, ou ações que pagam altos dividendos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que atende à sua tela inicial e que você pode usar para determinar quando você pode inserir uma posição - longa ou curta. Existem todos os tipos de sinais que podem ser usados ​​para entrada, mas eles tipicamente envolvem algum tipo de movimento na direção que ocorre após uma configuração particular ocorrer.
A parada de proteção é a pior das perdas que você gostaria de experimentar. Sua parada pode ser algum valor que irá mantê-lo no mercado por um longo tempo (ou seja, uma queda de 25% no preço das ações), ou algo que vai te tirar rapidamente se o mercado se voltar contra você. Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Mercados não sobem para sempre, e eles não caem para sempre. Você precisa de paradas para se proteger.
Uma estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você é parado de uma posição, o estoque vai virar na direção que favorece a sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita para lucros que não foram cobertos pelas condições originais de configuração e entrada. Consequentemente, você precisa pensar nos critérios de reentrada.
A estratégia de saída pode ser muito simples. É um fator em sua negociação sobre o qual você tem controle total. Suas saídas controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou se tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída, por uma razão muito boa: você não ganha dinheiro quando entra no mercado, ganha dinheiro quando sai do mercado. Demasiadas pessoas focam apenas na entrada no mercado, ou o que comprar, em vez de quando vender. Se você abordar a negociação com uma estratégia de saída, ela será beneficiada imediatamente.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema que controla quanto você negocia. Determina quantas ações você deve comprar ou quanto & rdquo; você deve investir em qualquer negociação. É através do dimensionamento da posição que você atingirá seus objetivos.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendência e outro sistema para mercados estáveis. Muitos traders profissionais têm vários sistemas que operam em vários períodos de tempo em muitos mercados para ajudar a compensar a enorme dependência do portfólio de um único sistema de acompanhamento de tendências.
Seu sistema deve refletir suas crenças (ou seja, quem você é como comerciante e como pessoa). Muitas pessoas estão apenas procurando por "qualquer sistema que funcione", & rdquo; mas se o seu sistema de negociação não corresponder às suas crenças sobre os mercados, você acabará encontrando uma maneira de sabotar sua negociação.
Além do mais, a maioria das pessoas nunca teve tempo para pensar sobre o que eles realmente querem do seu comércio, em primeiro lugar. Eles não têm objetivos específicos em mente. Eles pensam que sim, mas eles realmente não o fazem. Eles apenas têm um conceito vago em suas cabeças de que "querem ganhar muito dinheiro" mas os objetivos são 50% de projetar um sistema que você se encaixa.
Exemplos de possíveis objetivos:
Eu quero me tornar um trader em tempo integral, ganhando 30% ao ano para meus clientes com perdas potenciais não maiores que a metade disso. Eu quero gastar menos de três horas por semana em negociação e obter o máximo rendimento do meu sistema. Enquanto eu gostaria de minimizar o meu lado negativo, eu estou disposto a arriscar o que for preciso para obter retornos máximos, incluindo a perda de tudo. Eu quero limitar meus saques a não mais do que 20%. Eu gostaria de fazer o que eu puder, mas minimizar os levantamentos é meu objetivo principal.
Nenhum sistema é uma máquina lucrativa que pode ser ligada e imprimir dinheiro para sempre. Os sistemas devem ser avaliados e revisados ​​para se adaptar às mudanças nas condições de mercado. E, embora haja maneiras de medir a qualidade do sistema, você nunca negociará um sistema adequadamente se não se sentir à vontade para negociá-lo, assim como poderá ter dificuldade em seguir os conselhos dos boletins informativos, porque não se sente à vontade comércios que eles recomendam.
Melhorar seu desempenho comercial não virá de algum indicador que prevê melhor o mercado. Vem de aprender a arte de negociar e entender como criar um sistema comercial que se adapte às suas necessidades, necessidades, desejos e estilo de vida.
Então, pergunte a si mesmo quanto tempo e dinheiro estou disposto a perder tentando trocar os sistemas de outras pessoas?
Um grande operador me perguntou uma vez o que eu queria que meu sistema fizesse, e respondi vagamente sobre como superar o mercado. Ele me empurrou para as estatísticas de desempenho que eu estava atrás, e eu disse a ele quais eram, mas eu disse que precisava ver o que o sistema faria primeiro. Ele basicamente me disse que eu tinha de trás pra frente. Ele disse muito especificamente para começar com o desempenho que eu esperava e projetar um sistema para essa especificação. & mdash; Frank Gallucci.
Um bom recurso para aprender mais sobre este tópico:
Como Desenvolver Um Sistema De Negociação Vencedor Que Você Se Encaixa Em Casa.
Obtenha todos os benefícios dos anos de traders de modelagem do Dr. Van Tharp e sua pesquisa sobre como os sistemas de negociação lucrativos são desenvolvidos. Sua conclusão a partir desta pesquisa é que a pessoa média não tem uma chance de negociação lucrativa porque ele ou ela se concentra em todas as coisas erradas.
Você não vai aprender essas informações assistindo as notícias financeiras, lendo revistas financeiras ou lendo os principais jornais financeiros, porque a mídia ignorará totalmente os aspectos mais significativos do desenvolvimento do sistema.
Este programa ajuda você a determinar que tipo de sistema de negociação irá atendê-lo pessoalmente e como criá-lo. Aprenda segredos pouco conhecidos e bem guardados que não são publicados em livros e que você provavelmente não encontrará, a menos que você acidentalmente tropeça neles.
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O resto do The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não ser capaz de puxar o gatilho & hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos leva a pensar dessa maneira e como podemos aprender a nos tornar traders melhores e mais lucrativos? & hellip;. leia mais.
Risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinido baseado em medo & ndash; é freqüentemente equacionado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar que estar envolvido em futuros ou opções é "arriscado". A definição de Van é bem diferente do que muitas pessoas pensam, leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que diz a você quanto. & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio? O baixo dimensionamento de posição é a razão por trás de quase todos os casos de blowouts de contas e mais.
Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de taxas de risco para recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de fazer uma troca, “Qual é o risco deste negócio? E a recompensa em potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça por mim a longo prazo? & hellip;. leia mais.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento de posições e o comércio; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema comercial que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;. leia mais.
O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. O mercado, no entanto, ocasionalmente provoca um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para retirá-las novamente. Se você é sério sobre ser um bom operador, então você precisa abordar a prática de negociar com o mesmo nível de rigor com o qual você se aproximaria de qualquer empreendimento de alto nível. Leia mais.
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Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema de Negociação.
Agora você deve estar familiarizado com alguns elementos comuns que compõem um sistema de negociação, as vantagens e desvantagens de usá-los, alguns dos diferentes mercados e estratégias que podem ser usados ​​para construí-los e os componentes básicos de um sistema de negociação.
Vamos agora ver como construir um sistema básico de negociação do zero. Embora esse sistema de negociação não seja otimizado para o lucro, você aprenderá como todos os diferentes componentes se encaixam para criar um sistema de negociação funcional.
Escolhendo um mercado, estratégia e Tecnologia.
Visaremos o mercado cambial (forex), já que os dados estão disponíveis gratuitamente na GainCapital e em outras fontes. Para a estratégia, estaremos empregando uma estratégia de crossover de média móvel muito básica, segundo a qual ficamos longos se uma média móvel de curto prazo cruzar acima de uma média móvel de longo prazo. E, finalmente, estaremos usando a linguagem de programação Python e as populares bibliotecas NumPy, pandas e matplotlib para ler os dados e executar a estratégia.
Vamos supor que você esteja familiarizado com a linguagem de programação Python e a tenha instalado corretamente em seu computador. Se você não for, visite o site do Python para obter recursos de aprendizado ou implemente a mesma funcionalidade em outros idiomas e plataformas.
Configurando o Script.
O primeiro passo é criar um arquivo, chamado ma_cross. py, que abrigará a estratégia. No arquivo, começaremos importando todas as bibliotecas que precisaremos.
import matplotlib. pyplot como plt.
import numpy como np.
importar pandas como pd.
de pandas. io. data import DataReader.
A biblioteca de pandas inclui uma função "rolling_mean" que cria médias móveis com base no preço de compra ou venda para cada tick no mercado forex. Quando as médias móveis estiverem concluídas, construiremos uma série de sinais ao definir a coluna igual a 1,0 quando a média móvel curta for maior que a média móvel longa ou 0,0. Podemos então usar as `posições` para gerar sinais de negociação que podem ser enviados para outro lugar.
Escrevendo a estratégia.
A estratégia pode ser implementada em Python.
def __init __ (self, pair, ticks, short_window = 100, long_window = 400):
sinais ['short_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. short_window, min_periods = 1)
sinais ['long_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. long_window, min_periods = 1)
sinais ['signal'] [self. short_window:] = np. where (sinais ['short_ma'] [self. short_window:] & gt; sinais ['long_ma'] [self. short_window:], 1,0, 0,0)
Esse código gera uma série de sinais sempre que ocorre um cruzamento de média móvel, em que 1.0 sinaliza que uma ordem de compra está sendo feita.
Colocando o código para uso.
O próximo passo é pegar esse código e usá-lo em conjunto com uma estratégia de backtesting para ver como ele seria executado no passado.
A maioria dos traders prefere usar ferramentas de backtesting online, como o Quantopian, onde você pode fazer upload de código e ver automaticamente os resultados. Usando essas ferramentas, o backtesting é tão fácil quanto importar as bibliotecas do Quantopian para o Python e colar o seu script. Em seguida, você pode executar um backtest completo usando datas simuladas, valores de conta e até mercados. Você pode ver retornos, alfa, beta, taxas de Sharpe e rebotes máximos para ter uma ideia de como a estratégia seria executada.
O próximo passo seria integrar a estratégia em um ambiente de negociação ao vivo. Muitas corretoras que oferecem negociações automatizadas incluirão APIs com as quais você pode interagir para fazer negócios. Por exemplo, o InteractiveBrokers tem uma API completa com bibliotecas para Python, Java,.NET e outras tecnologias. Usando essas bibliotecas, você pode facilmente transformar os sinais gerados em negociações que são executadas através da plataforma.
Na próxima seção, veremos algumas outras considerações importantes a serem lembradas.

Sistemas de Negociação: O que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é um grupo de parâmetros específicos que se combinam para criar sinais de compra e venda para uma determinada segurança. Os sistemas de negociação podem ser desenvolvidos usando muitas tecnologias diferentes, incluindo Microsoft Excel, MATLAB, TradeStation, R, Python e outras plataformas e idiomas. Os sinais de compra e venda dessas plataformas podem aparecer em um arquivo para você executar ou ser programaticamente executados usando uma corretora que suporte negociações automatizadas.
Existem inúmeros inputs diferentes que podem ser usados ​​ao construir sistemas de negociação. Os indicadores técnicos são os mais comuns, mas muitos sistemas de negociação incorporam dados fundamentais, como receita, fluxo de caixa, dívida por participação acionária ou outros índices financeiros. Outros até incorporam notícias, tweets e outros dados de toda a web que podem fornecer um sinal. O único requisito é que os dados sejam representados de maneira que um computador possa analisar.
Indicadores técnicos.
Nos sistemas de negociação básicos, dois ou mais indicadores técnicos são combinados para criar um sinal de negociação de compra e venda. Por exemplo, um sistema de negociação de crossover médio móvel usa duas médias móveis como parâmetros, a longo prazo e a curto prazo, para criar sinais de negociação. Um sinal de compra é gerado quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e um sinal de venda é gerado quando o curto prazo cruza abaixo do longo prazo.
Em sistemas de negociação avançados, técnicas de aprendizado de máquina ou inteligência artificial podem ser usadas para ajustar as configurações desses parâmetros (por exemplo, o número de dias usados ​​em um cálculo de média móvel) ou identificar relações entre preços de segurança e / ou fatores externos. Essas técnicas podem se tornar muito complexas - como é o caso dos fundos hedge, como a Renaissance Technologies LLC, que empregam equipes de matemáticos com PhDs.
Os traders gastam muito tempo otimizando os sistemas de negociação, alterando os valores de cada parâmetro, para reduzir o risco e aumentar os retornos. Por exemplo, as médias móveis de longo prazo no sistema de negociação de crossover médio móvel podem levar a sinais atrasados, de modo que os traders podem experimentar o uso de médias móveis de curto prazo. Os comerciantes também podem explorar a adição de novos parâmetros ao mix para reduzir o risco ou aumentar os retornos.
Vantagens dos sistemas de negociação.
Remove vieses cognitivos. Os vieses cognitivos custam caro à receita de negociação e os sistemas de negociação removem a maioria deles da equação. Os comerciantes que são incapazes de lidar com perdas adivinham suas decisões, enquanto aqueles que perderam dinheiro recentemente podem perder novas oportunidades. Os sistemas de negociação removem os negociadores das decisões de compra e venda reais e criam resultados mais previsíveis. Poupa tempo . Os sistemas de negociação que são desenvolvidos e otimizados podem exigir menos esforço para manter do que ficar sentado por uma tela durante todo o dia, encontrando oportunidades e colocando negócios. Os operadores também podem desenvolver sistemas de negociação a qualquer hora do dia, o que significa que eles podem gastar horas de mercado longe da tela. Você pode terceirizar parte do trabalho. Muitos desenvolvedores de software se especializam no desenvolvimento de sistemas de negociação. Se você criar as regras, elas poderão implementar e fazer backtest dos sistemas de negociação para ver como eles funcionam. Algumas empresas também vendem sistemas de negociação off-the-shelf, mas geralmente é uma boa idéia ter cautela ao considerá-los.
Desvantagens dos sistemas de negociação.
Requer habilidades únicas. Desenvolver sistemas de negociação por conta própria requer uma sólida compreensão tanto da análise técnica quanto do desenvolvimento de software. Embora você possa terceirizar o desenvolvimento de software, ainda precisará da capacidade de traduzir efetivamente seu conhecimento inato de análise técnica em regras específicas que podem ser implementadas por um algoritmo de computador, em vez de confiar na intuição. Pode ser difícil de otimizar. Os sistemas de negociação devem incluir muitas premissas diferentes, como slippage, custos de transação e mudanças na dinâmica do mercado. Mesmo ao contabilizar esses fatores, é impossível testar os sistemas de negociação antes de transmiti-los ao vivo, o que significa que há um grau de incerteza envolvido. Podem surgir problemas no comércio ao vivo que podem ser caros e difíceis de corrigir. Requer um grande investimento inicial. Os sistemas de negociação demoram muito tempo para desenvolver e testar inicialmente, antes de enviá-los ao vivo. Durante esse período, você não estará gerando receita de negociação, o que pode custar caro para alguns traders. Os sistemas de negociação também exigem manutenção contínua para ajustar os parâmetros e resolver quaisquer alterações no mercado.
Eles realmente funcionam?
Não há escassez de golpistas prometendo sistemas de troca em troca de centenas ou milhares de dólares. Mas também não há dúvida de que houve muitos sistemas de negociação bem-sucedidos no passado e que haverá muito mais no futuro.
O exemplo mais famoso de um sistema comercial bem sucedido foi o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt - o Original Turtle Traders. Em 1983, os dois discutiram se um bom comerciante nasceu ou foi criado. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no agora famoso Turtle Trading Systems. Eles reuniram 13 traders e acabaram fazendo 80% ao ano nos quatro anos seguintes.
É fácil identificar a maioria dos golpes aderindo à velhice "se é bom demais para ser verdade, então provavelmente é" idioma. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por cento de retornos por ano é claramente ultrajante, pois promete que, com apenas US $ 5.000, você poderia ganhar US $ 125.000 em um único ano. Depois de cinco anos, esse valor seria de quase US $ 50 bilhões. Se isso fosse verdade, os criadores poderiam ter se transformado em um bilionário em pouco tempo!
Se você tem uma intuição quando se trata do mercado, e você pode traduzir essa intuição em regras de negociação, então você pode construir um sistema de negociação. Da mesma forma, se você tiver experiência em áreas emergentes, como aprendizado de máquina e inteligência artificial, além de acesso a amplas velocidades de liquidez e execução, poderá criar um sistema de negociação. Os sistemas de negociação não são fáceis de desenvolver e exigem uma compreensão profunda dos mercados, mas podem ser muito lucrativos.
Na próxima seção, veremos como projetar seu próprio sistema de negociação.

Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Intermarket.
No meu artigo anterior, Intermarket is Fundamentally Sound, abordei algumas das premissas básicas e a história dos sistemas de comércio entre mercados. Enquanto a entrada anterior foi mais teórica, este artigo é mais prático. De fato, estarei discutindo como a análise entre mercados pode ser usada para gerar sinais mecânicos. Também irei orientá-lo no processo que acompanhei no desenvolvimento e aprimoramento de meus próprios métodos de negociação mecânica de análise entre mercados.
Primeira Geração Intermarket Trading Systems.
Vamos começar nosso estudo dando uma olhada no que eu chamo de sistemas de intermercado de "primeira geração". Estes basicamente utilizavam as forças intermercadas como filtro. Nossa análise será feita da seguinte maneira: os futuros usarão um lote e serão comparados com algum mercado. Por exemplo, usaremos títulos do Tesouro e compararemos os estoques de serviços públicos ao índice DJ Bond. Medidas como CARG são controladas pelo tamanho e tamanho da conta. Se não estamos negociando uma carteira, então o dimensionamento para normalizar a volatilidade do risco não é necessário e simplifica nossos resultados. Se fizermos essa análise sobre ações ou ETFs como os mercados em que estamos negociando, precisaremos examinar esses cálculos porque a análise do dólar não tem sentido, pois depende da ocorrência de ganhos. Nos futuros, é sempre o mesmo valor em dólar por ponto, exceto por grandes alterações nos contratos, como 1997, no S & amp; P500.
Nosso sistema de primeira geração é muito simples e é o seguinte:
Dim IntOsc Como BarArray.
IntOsc = Close Of independente1-Average (Close Of independent1, SLen, 0)
Se relacionar = 1 então.
Se IntOsc & gt; 0, compre ("", 1,0, dia, mercado)
Se IntOsc & lt; 0 então vender ("", 1,0, dia, mercado)
Se relacionar & lt; & gt; 1 então.
Se a opção IntOsc & lt; 0 Then Buy ("", 1,0, Day, Market)
If IntOsc & gt; 0 Então Vender ("", 1,0, Dia, Mercado)
Se você está se perguntando como esse código de modelo de negociação foi gerado, você estará interessado em saber que é baseado na ferramenta gratuita da Trademark Divergence TradeStation. Você pode baixar uma cópia gratuita aqui.
Vamos agora olhar para o nosso primeiro exemplo. Nós usaremos a UTY (média de concessionária de energia elétrica de Filadélfia) e trocaremos títulos do tesouro de trinta anos dos EUA (sessão de 24 horas, contrato contínuo). Os estoques de serviços públicos são correlacionados positivamente, portanto, relacionar = 1. Usaremos $ 50 para deslizar e comissionar e otimizaremos o valor de lookback da média móvel de 2 a 30 em etapas de 1, usando o intervalo de datas de 22/09/1987 a 10/04/2015. .
Em nosso primeiro modelo simples, podemos ver que os resultados não são muito bons. Apenas um conjunto de parâmetros (o conjunto superior) fez algum dinheiro no lado curto (como você sabe disso?). No mercado de títulos, devido ao forte viés de alta, a maioria dos sistemas não ganha dinheiro no lado curto. O uso de UTY deste modo prediz obrigações? Para descobrir essa questão, precisaríamos comparar com uma amostra padrão. Este será um sistema de crossover de preço simples, no qual faremos um teste Z para ver se o UTY é preditivo. Nosso sistema padrão que é um teste bogey é o seguinte:
Dim IntOsc Como BarArray.
Se IntOsc & gt; 0, compre ("", 1,0, dia, mercado)
Se IntOsc & lt; 0 então vender ("", 1,0, dia, mercado)
Nós usaremos o mesmo período. Também otimizaremos o mesmo intervalo de datas e usaremos os mesmos valores para a média móvel de 2 a 30. Finalmente, também estamos usando slippage e comissão de US $ 50,00, como fizemos antes.
Obviamente, podemos ver que o uso do UTY foi uma grande melhoria para nossos resultados, embora os resultados do sistema básico de intermercados não sejam tão bons. Embora seja extremamente óbvio apenas olhar para as duas tabelas que o uso de UTY certamente ajudou, vou percorrer o teste Z para mostrar esse fato. De fato, é sempre importante executar análises estatísticas em seus sistemas para confirmar que eles estão realmente tendo um desempenho melhor do que poderíamos esperar apenas por acaso. Nós não fizemos testes de amostra e de amostra porque nosso único objetivo aqui era mostrar que o UTY era preditivo de títulos do Tesouro.
O objetivo de construir uma distribuição estatística é comparar alguns fenômenos observados com outros fenômenos observados e ver se são iguais ou diferentes. O teste Z é uma maneira fácil de comparar dois tipos de distribuições e determinar, com algum grau quantificável de certeza, que elas são diferentes.
O teste Z faz uso de um dos inquilinos fundamentais da teoria estatística:
O erro na média é calculado dividindo a dispersão pela raiz quadrada do número de pontos de dados.
O erro na média pode ser considerado como uma medida de quão confiável é um valor médio. Quanto mais amostras você tiver, mais confiável será a média. No entanto, essa confiabilidade está diretamente relacionada à raiz quadrada do número de amostras que você tem. Se você quisesse melhorar a confiabilidade por um fator de 10, por exemplo, você teria que obter 100 vezes o número de amostras. Isso pode ser difícil de fazer às vezes!
Comparar duas médias de amostras é fácil. Para encontrar a diferença das duas médias de amostra em unidades de erro médio de amostra, use a seguinte fórmula:
Mas, para comparar duas amostras diretamente, é necessário calcular a estatística Z da seguinte maneira:
X 1 é o valor médio da amostra um X 2 é o valor médio da amostra dois σ x1 é o desvio padrão da amostra um dividido pela raiz quadrada do número de pontos de dados σ x2 é o desvio padrão da amostra dois dividido pelo raiz quadrada do número de pontos de dados.
Aqui está um exemplo específico da aplicação de teste Z (em termos muito simples, sem negociação):
Comparação de chuvas de Eugene vs. Seattle ao longo de 25 anos (assim N = número de amostras = 25):
Até agora, este exemplo:
Portanto, a estatística Z é 12 / 2,1 = 6, o que significa que há uma diferença altamente significativa entre essas duas distribuições. Isso significa que realmente chove significativamente mais em Eugene do que em Seattle.
Você pode verificar esses números usando a ferramenta de teste Z (comparando duas médias) acessível na área de ferramentas estatísticas.
Agora que analisamos o exemplo de não negociação, vamos analisar nosso exemplo de negociação anterior. Vamos olhar para a coluna de lucro líquido e ver se eles vêm de uma distribuição diferente.
Em um mundo perfeito, gostaríamos de ver Z de pelo menos 1,65, mas no mundo dos negócios com todo o ruído e pequenas amostras, os valores de Z muitas vezes não são tão altos. A pior coisa que podemos fazer é cometer um erro do tipo II.
Para referência, um erro tipo II ocorre quando você aceita a hipótese nula quando ela é falsa. Nesse caso, estaria concluindo que não há diferenças significativas entre as duas amostras quando elas realmente são diferentes. Na negociação, isso equivale a ter um sistema estatisticamente bom e jogá-lo fora porque você não vê isso devido a um erro nos cálculos!
Nós faremos nossos cálculos da seguinte maneira. Vamos otimizar em vários parâmetros e reduziremos os 10% mais baixos e os 10% superiores arredondados. Vamos considerar estes como potenciais outliers. Em seguida, usaremos os resultados acima, com 30 combinações para ambos. Vamos descartar os dois melhores e os dois piores para os dois conjuntos de dados.
Nossos resultados são os seguintes:
Isso é significativo no nível de 97,8%. Em outras palavras, podemos dizer com 97,8% de certeza que o uso do UTY nos ajuda a prever e negociar os títulos de 30 anos.
Também queremos ver se temos uma probabilidade de que o sistema seja lucrativo. A maneira de fazer isso é comparar o lucro líquido médio sobre o espaço de otimização com o desvio padrão desse espaço. Queremos uma razão de pelo menos 1,0 para o sistema ser considerado estável com expectativas positivas sobre o espaço. No nosso caso, a proporção é de 2,20, o que é um bom sinal!
Em nossa próxima edição, discutirei como desenvolvi o conceito de divergência entre mercados.
Se você quiser mais informações sobre a ferramenta que eu uso para criar esses tipos de modelos de negociação, você pode aprender mais aqui. Você também pode obter o último livro, usando o EasyLanguage 9.X.

Desenvolvimento de Sistema de Negociação De um Novato a um Investidor Rentável.
Quando se trata de se tornar um investidor de sucesso ou seu processo automatizado de desenvolvimento de sistemas de negociação, existem algumas coisas importantes que você deve ter descoberto. Aqui estão algumas dicas que ajudarão você a começar a se tornar um profissional de longo prazo consistente e lucrativo, investidor ou desenvolvedor de sistema de negociação automatizado.
Ter um plano mestre.
Não estou falando de um plano de negociação detalhado, mas de um plano sobre qual estratégia ou sistema automatizado você quer desenvolver nos próximos 3-6 meses. Por exemplo, você pode ter o objetivo de desenvolver duas estratégias de negociação nos próximos seis meses. Uma estratégia para tendências de alta e outra para tendências de baixa.
Ganhar dinheiro em ambas as condições de mercado é crucial para o sucesso a longo prazo e essas duas estratégias devem ser foco. Todo o desenvolvimento de sua estratégia deve estar focado em atingir esses dois objetivos principais.
Este plano mestre não precisa necessariamente ser detalhado. É simplesmente o seu lembrete para mantê-lo concentrado e no caminho certo. Você provavelmente deve rever seu plano mestre em uma base semanal. Para mais informações sobre o porquê de ter um plano mestre e tratar a negociação como um negócio é importante, veja o curso de Brian, que eu mesmo fiz também & # 8230; Negociação como seu negócio.
O processo passo-a-passo de desenvolvimento do sistema de negociação.
Se você é como a maioria das pessoas que você está desenvolvendo suas estratégias de negociação e sistemas de negociação automatizados sem seguir um processo bem definido e entender as etapas e ordenar as coisas precisam ser executadas para o domínio do sistema de negociação. Se este é você, então você precisa se concentrar e descobrir este processo antes de fazer qualquer outra coisa. Você provavelmente está perdendo oportunidades de negociação, perdendo tempo e girando suas rodas perguntando por que você não está vendo progresso. Eu vou lhe dar uma recomendação que pode realmente aumentar sua eficiência como estratégia ou desenvolvedor de sistema automatizado.
Você deve criar um processo sobre como construir e testar sua estratégia de negociação. Seu processo de desenvolvimento do sistema deve explicar como testar e o que testar. Ele deve descrever a ordem e o fluxo de seu processo de desenvolvimento junto com listas de verificação sobre quais tipos de pedidos devem ser usados ​​para paradas, destinos e saídas.
Usando um processo de desenvolvimento de sistema documentado irá fornecer estrutura e disciplina para que você possa obter seu sistema de negociação construído, testado e fazendo seu dinheiro em um período muito mais curto com menos frustração.
Em suma, fará maravilhas para o processo de desenvolvimento do seu sistema. “Trading System Mastery - por Brian McAboy” é um fantástico ponto de partida para construir as suas próprias estratégias de negociação e sistemas de negociação automatizados. Eu fiz o curso dele há alguns anos para ajudar a refinar minhas metas de negociação, regras e blueprints automatizadas de sistema de negociação para meus programadores. Brian e eu agora conversamos semanalmente e somos bons amigos.
Eu também estou trabalhando para explicar este processo de desenvolvimento em mais detalhes. Quando terminar, enviarei uma atualização.
Não se distrair, ter foco de raio laser.
Distrações e procrastinação é um grande problema para muitos de nós. Nós nos distraímos do que estamos fazendo com muita facilidade. Toda vez que você estiver começando a se desviar de sua tarefa de construir, testar e executar seu primeiro sistema, pergunte-se se o que você está fazendo é aproximar você do seu objetivo.
Não comece a perseguir cada nova ideia comercial, conceito ou indicador sobre o qual você tenha lido, eu sei ... É fácil de fazer e emocionante, mas NÃO! Faça o que eu faço, faça uma anotação detalhada com todos os pensamentos que você tem sobre essa ideia, para que saiba que, quando terminar seu primeiro sistema, poderá voltar, rever suas anotações e aprofundar essa idéia. Confie em mim, isso fará maravilhas ao seu progresso e mentalidade.
Não há sentimento melhor do que ver o progresso em um sistema de negociação e saber que você tem 5 a 10 outras ótimas ideias no papel para trabalhar em seguida ... O céu é o limite, mas concentre-se em uma idéia / estratégia de cada vez.
Não há Get Rich Quick Trading System - Não muitos…
Nós todos sabemos que não há sistema de negociação rápido ficar rico rico, mas há alguns que podem torná-lo rico dentro de um ano, se as estrelas se alinham e você é extremamente agressivo. O que estou me referindo são as estratégias de composição de futuros que alguns dos comerciantes de sorte foram abençoados.
Sim, existem alguns traders que realmente transformaram $ 10K ou $ 50K em $ 1, $ 2 ou $ 4.000.000 em 12 ou 18 meses. Mas eles são poucos e distantes entre si. Este tipo de negociação requer 100% de capital de risco e você ganha mais ou menos ou perde tudo, embora eu esteja trabalhando em um projeto muito interessante sobre como fazer isso com muito pouco risco usando um dos meus sistemas de negociação de futuros intradiários. Vou atualizar isso em algumas semanas, uma vez que tenha números mais sólidos.
De qualquer forma, de volta para não ficar rico rápido ...
Você precisa esperar que a jornada para a liberdade financeira seja dolorosa às vezes, mas se você seguir seus sistemas comprovados, seu sucesso pode ser consistente e é isso que é importante. Você vai cometer erros e os mercados vão humilhar você às vezes. Não há almoços grátis e você vai trabalhar para um forte retorno do seu investimento.
Gerenciamento de dinheiro - gerencie ou perca.
Depois de ter um sistema de negociação sólido, você precisará começar a aprender e testar a melhor maneira de gerenciar posições. Isso também é conhecido como gerenciamento de dinheiro. Fazer isso pode realmente alavancar seu sistema ou simplesmente ser a diferença entre ganhar dinheiro ou não. Eu recomendo ler um livro ou assistir a vídeos sobre gerenciamento de dinheiro sobre como entrar e sair de posições, já que essa é a chave para o sucesso, eu acho.
Não espere até que seja perfeito.
Perfeição não existe com qualquer sistema de negociação. Os mercados financeiros estão sempre evoluindo e você terá uma perda de riscos e vitórias. Apenas certifique-se de que o sistema esteja funcionando corretamente. Teste-o no modo de simulação e comece a comercializá-lo com pequenas quantias de dinheiro. Você é o sistema nunca será perfeito e não precisa ser perfeito para ganhar dinheiro.
Nunca se engane - Fudging the Numbers é um NÃO NÃO.
Não tente falsificar números enquanto testa seu sistema de negociação. Seja honesto nos seus relatórios de backtesting e revise manualmente todos os negócios de backtested para integridade e precisão. Regra geral, duplique seus custos de comissão e considere 25% de derrapagem. Isso pode soar louco, mas você ficará impressionado com a precisão desses números em seus resultados em tempo real com dinheiro real.
Se o seu sistema de negociação automatizado não publicar ganhos com comissões e um desvio de 25%, continue a melhorar as suas estratégias de negociação. Defina metas, alcance, repita… e nada menos…
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